Контрольная работа №1
ТЕМА: «Анализ риска статистическим методом».
ЦЕЛЬ: Изучить статистический метод анализа риска. Проанализировать и оценить уровень риска деятельности предприятия с помощью графика Лоуренца.
СОДЕРЖАНИЕ.
- ТОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 2
-
- ЗАДАЧА. 5
- ЛИТЕРАТУРА. 10
- ТОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
- Страновой риск.
- Страновой риск - это риск изменения текущих или будущих политических или экономических условий в странах. Многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-политических переменных.
Страны с наименьшим уровнем риска:
1. Люксембург -- 100
2. Норвегия -- 98
3. Швейцария -- 98
4. Дания -- 95
5. США -- 94
6. Швеция -- 94
7. Финляндия -- 93
8. Ирландия -- 93
9. Нидерланды -- 93
10. Австрия -- 93
11. Великобритания -- 92
12. Канада -- 92
13. Бельгия -- 91
14. Германия -- 91
15. Франция -- 90
16. Австралия -- 90
17. Исландия -- 89
18. Япония -- 89
19. Сингапур -- 88
20. Испания -- 88
Таблица 1
20 самых рискованных стран
|
Место
|
Название
|
Уровень безопасности
|
|
166
|
Малави
|
26.80
|
|
167
|
Эритрея
|
26.54
|
|
168
|
Гвинея
|
26.11
|
|
169
|
Гаити
|
25.42
|
|
170
|
Сан-Томе и Принсипи
|
25.31
|
|
171
|
Ливия
|
24.87
|
|
172
|
Бурунди
|
22.65
|
|
173
|
Соломоновы Острова
|
22.08
|
|
174
|
Гвинея-Бисау
|
21.24
|
|
175
|
Зимбабве
|
19.90
|
|
176
|
Федеративные Штаты Микронезии
|
19.28
|
|
177
|
Конго
|
17.83
|
|
178
|
Либерия
|
17.58
|
|
179
|
Демократическая республика Конго
|
16.41
|
|
180
|
Маршалловы острова
|
12.10
|
|
181
|
Куба
|
11.75
|
|
182
|
Сомали
|
11.11
|
|
183
|
Ирак
|
5.17
|
|
184
|
Афганистан
|
4.24
|
|
185
|
КНДР
|
3.65
|
|
|
Указанные данные о надежности стран сходны с рейтингом недееспособности государств, также характеризующим (только более прозрачно) уровень странового риска. Рейтинг недееспособности государств (англ. Failed States Index) -- индекс, призванный оценить неспособность властей контролировать целостность территории, а также демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране. Разрабатывается американским Фондом мира и журналом «Foreign Policy».
Оценка производится по следующим параметрам:
· демографическое давление (определяется плотностью населения и наличием противоборствующих этнических групп);
· уровень эмиграции;
· уровень экономического неравенства;
· экономическая ситуация;
· криминализация государства;
· раздробленность в силовых структурах и элите;
· перемещение беженцев внутри страны;
· рост реваншистских настроений;
· количество предоставляемых государством услуг;
· приверженность исполнению законов и соблюдению прав человека;
· внешнее вмешательство (риски иностранного вмешательства в политические и военные конфликты, а также зависимость от внешнего финансирования).
В рейтинге 2006 года Россия находится на 43-ем месте. Самым недееспособным государством признан Судан (1-е место), а самым устойчивым -- Норвегия (последнее, 146-е место). Выше России из республик бывшего СССР находятся Узбекистан (23-е место), Киргизия (28-е место) и Таджикистан (42-е место). Китай находится на 57-м месте, Украина -- на 86-м, Казахстан -- на 88-м, а США -- на 128-м.
ЗАДАЧА.
1. Определить уровень риска с использованием графика Лоуренца.
2. Сравнить уровни риска деятельности предприятия в тех периодах, которые изучались.
3. Сделать выводы по полученным результатам относительно рискованности деятельности компаний.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.
Для определения уровня риска Ур (риск возникает в следствие отсутствия, ограниченности или неопределенности информации относительно рискованной ситуации) были собраны такие статистические данные по результатам деятельности за несколько последних лет.
Статистика ущерба предприятия.
|
Год
|
Общая частота возникновения ущерба
F общ
|
Частоты возникновения убытков в определенной области риска
|
|
|
|
Область минимального риска
|
Область повышенного риска
|
Область критического риска
|
Область катастрофического риска
|
|
|
|
f2
|
Уд2
|
f3
|
Уд3
|
f4
|
Уд4
|
f5
|
Уд5
|
|
2000
|
0,75
|
0,32
|
43%
|
0,33
|
44%
|
0,05
|
6%
|
0,05
|
6%
|
|
2001
|
0,80
|
0,35
|
44%
|
0,2
|
25%
|
0,2
|
25%
|
0,05
|
6%
|
|
2002
|
0,85
|
0,05
|
5%
|
0,17
|
20%
|
0,25
|
30%
|
0,38
|
45%
|
|
К2000
|
|
43%
|
87%
|
93%
|
100%
|
|
К2001
|
|
44%
|
69%
|
94%
|
100%
|
|
К2002
|
|
5%
|
25%
|
55%
|
100%
|
|
|
РАСЧЕТЫ.
1. Уровень риска определяется с использованием графика Лоуренца и зависит от удельного веса части возникновения убытков в каждой области риска. График Лоуренца представляет собой восходящий ранжирований ряд. Для его построения необходимо иметь кумулятивные итоги.
Для этого рассчитывается удельный вес убытков в определенной области риска относительно общей частоты возникновения ущерба (в процентах):
Уді=fi/fобщ*100%
Кумулятивный итог для i-той области отражает суммарные убытки во всех предыдущих областях (включая i-тую область). Рассчитывается по следующей формуле:
2. Чтобы построить график, нужен квадрат 100*100мм. На вертикальной оси отмечают кумулятивные итоги частот, на горизонтальной - количество областей.
3. Уровень риска определяется по формуле:
где ВС, АВ, АСС - длина соответствующих отрезков на графике Лоуренца, измеряется с помощью линейки, в мм.
График Лоуренца
ВЫВОД: Проанализировав график и показатели уровня риска можно сделать вывод, что деятельность предприятия в 2002 году наиболее рискованная в сравнении с другими годами. Кривая Лоуренца (2002) вогнутая и уровень риска составляет 62%. Наименее рискованная деятельность предприятия была в 2000 году (кривая более выпуклая и Ур200 = 37%).
Блок-схема алгоритма.
Описание блок-схемы.
f2, f3, f4, f5 - соответствующая область риска
fi% - процентное выражение удельного веса частоты возникновения убытка
ab,ac - длина соответствующей области риска на графике в миллиметрах
fобщ - Общая частота возникновения ущерба
К(і) - сумма убытков соответствующей области
і - номер области риска
Ур max - уровень максимального риска
ЛИТЕРАТУРА.
1. Устенко О.Л. Теория экономического риска: Монография. - К.: МАУП, 1997. - 164с. (с.61 - 65).
2. Гунин В.Н. и ДР. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 272с. (с.221 - 224).
3. Риски в современном бизнесе/П.Г.Грабовый и ДР. - М.: Издательство «Аланс», 1994. - 200с. (с.79 - 82).
4. Вітлинський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2000. - 292с. (с.31 - 32, 46 - 52).
|